Name: Einführung in die Zeitreihenanalyse (in German)
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Author: Jens-Peter Kreiß; Georg Neuhaus
ISBN: 9783540256281

portada Einführung in die Zeitreihenanalyse (in German)

Einführung in die Zeitreihenanalyse (in German)

Type

Physical Book

Publisher

Springer

Author

Jens-Peter Kreiß; Georg Neuhaus

Language

German

Pages

388

Format

Paperback

ISBN13

9783540256281

Edition No.

2006th

Einführung in die Zeitreihenanalyse (in German)

Jens-Peter Kreiß; Georg Neuhaus (Author) · Springer · Paperback

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Synopsis "Einführung in die Zeitreihenanalyse (in German)"

Das Buch führt in die grundlegenden Bereiche der klassischen Zeitreihenanalyse ein. Deshalb spielen in den ersten Kapiteln die Begriffe Stationarität und Autokovarianz- bzw. Autokorrelationsstruktur eine wesentliche Rolle. Ergänzend zu den grundlegenden Modellen werden aber auch schon zu Beginn eine Reihe von Beispielen diskutiert. Mit Hilfe des Spektralsatzes und der Filterung stationärer Zeitreihen kann die wichtige Klasse der ARMA-Modelle sehr effizient und erschöpfend behandelt werden. Die asymptotischen Resultate des Textes beruhen auf einem zentralen Grenzwertresultat für sog. schwach abhängige Zufallsvariable. Es zeigt sich, dass dieses Resultat sowohl die Behandlung linearer Zeitreihenmodelle wie gewisser nichtlinearer und für den Bereich der Finanzzeitreihen wichtiger Zeitreihen erlaubt. Im Weiteren werden dann Schätzmethoden im Spektralbereich von Zeitreihen diskutiert. Neben dem Periodogram werden ebenso auch sog. geglättete Spektraldichteschätzer vollständig behandelt. Kapitel über Modellwahlverfahren und die wesentlichen Grundlagen multivariater Zeitreihen sowie einiger Anhänge, die den Text weitestgehend autark lesbar machen sollen, schlie en das Buch ab.

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