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portada Autokorrelationen in der Historischen Simulation: Analyse der Autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken (Business, Economics, and Law) (in German)
Type
Physical Book
Publisher
Author
Year
2018
Language
German
Pages
113
Format
Paperback
ISBN13
9783658211073
Edition No.
1
Categories

Autokorrelationen in der Historischen Simulation: Analyse der Autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken (Business, Economics, and Law) (in German)

Noel Boka (Author) · Springer Gabler · Paperback

Autokorrelationen in der Historischen Simulation: Analyse der Autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken (Business, Economics, and Law) (in German) - Noel Boka

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Synopsis "Autokorrelationen in der Historischen Simulation: Analyse der Autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken (Business, Economics, and Law) (in German)"

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

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