Name: Análise de Retorno de Risco da Empresa Auto bse Selected
Price: 31.47 EUR
Availability: InStock
Author: Varsha Virani
ISBN: 9786200951182

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portada Análise de Retorno de Risco da Empresa Auto bse Selected

Análise de Retorno de Risco da Empresa Auto bse Selected

Type

Physical Book

Author

Varsha Virani

Format

Paperback

ISBN13

9786200951182

Synopsis "Análise de Retorno de Risco da Empresa Auto bse Selected"

Apresentamos um modelo de mercado financeiro no qual a diversificação imatura, baseada simplesmente no tamanho da carteira e obtida como consequência da lei dos grandes números, se distingue da diversificação eficiente, baseada na análise da média-variância. Esta distinção produz uma fórmula de avaliação que envolve apenas o risco essencial incorporado no retorno de um ativo, onde o risco global pode ser decomposto em uma parte sistemática e não sistemática, como na teoria de preços de arbitragem; e a componente sistemática decomposta em uma parte essencial e inessencial, como no modelo de preços de ativos de capital. Os fatores no modelo são endogenamente escolhidos por um procedimento análogo à expansão Karhunen-Loéve dos processos estocásticos contínuos do tempo; ele tem uma propriedade de otimização que justifica o uso de um número relativamente pequeno deles para descrever as estruturas de correlação subjacentes.