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portada Ist die Synchronizität von Aktienkursen ein Maß für Rauschen oder Informationsgehalt? (in German)
Type
Physical Book
Publisher
Author
Language
German
Pages
68
Format
Paperback
Dimensions
22.9x15.2x0.4 cm
ISBN13
9786209091537

Ist die Synchronizität von Aktienkursen ein Maß für Rauschen oder Informationsgehalt? (in German)

Wang, Xinhua Jim (Author) · Verlag Unser Wissen · Paperback

Ist die Synchronizität von Aktienkursen ein Maß für Rauschen oder Informationsgehalt? (in German) - Wang, Xinhua Jim

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Synopsis "Ist die Synchronizität von Aktienkursen ein Maß für Rauschen oder Informationsgehalt? (in German)"

Finanzanalysten und staatliche Aufsichtsbehörden messen den Aktienmärkten gro e Bedeutung bei, da diese als Mechanismus zur Ressourcenallokation fungieren, indem sie marktweite, branchenweite und unternehmensbezogene Informationen in die Aktienkurse einflie en lassen. Der jüngste Einbruch der globalen Finanzmärkte zeigt, dass Aktienmärkte sehr empfindlich auf marktweite Nachrichten reagieren. Die Aktienkurse steigen (fallen), wenn gute (schlechte) Nachrichten den Markt erreichen. Infolgedessen bewegen sich einzelne Aktien synchron oder asynchron mit dem Aktienmarkt insgesamt. Die Synchronizität der Aktienkurse (SYN) war bereits in einer Reihe früherer Studien ein sehr wichtiges Thema (z. B. Roll, 1988; Morck et al., 2000). Es ist unklar, ob SYN durch die Schwankungen der Aktienkurse aufgrund der Marktstimmung oder durch mehr marktweite Informationen, die in die Aktienkurse einflie en, verursacht wird.

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